heavy-tailedness
|heavy-tailed-ness|
/ˌhɛviˈteɪldnəs/
property of having fat (heavy) tails
裾が太い（重い尾を持つ）分布の性質
語源
「heavy-tailedness」は現代英語に由来し、語『heavy』『tail』と接尾辞『-ness』から成る。『heavy』は「重い／重量のある」、『tail』は「尾、末端」、『-ness』は「性質・状態」を表す。
『heavy』は古英語の『hefig』（「重い」）に由来し、『tail』は古英語の『tægl』（「尾」）に由来する。接尾辞『-ness』は古英語の『-nes(s)a』に由来する。統計学の分野で20世紀に形容詞『heavy-tailed』が使われ始め、それに対応する名詞として『heavy-tailedness』が生じた。
当初は文字どおり「重い尾」を意味したが、確率・統計の専門用語として「尾部に質量が残りやすく極端値が起きやすい分布の性質」を指すように意味が変化した。
品詞ごとの意味
名詞 1
the property of a probability distribution whose tails decline more slowly than exponential tails, often implying a relatively high probability of extreme values (e.g., power-law tails).
確率分布の性質で、尾部が指数関数的に急速に減少せず、極端な値が発生しやすいこと（「重い尾」を持つこと）
The heavy-tailedness of financial returns means extreme losses occur more often than predicted by normal models.
金融収益率の重尾性により、正規分布モデルよりも極端な損失が頻繁に発生する。
同意語
反意語
最終更新時刻: 2025/10/18 17:20